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Mathematiker / Physiker / Statistiker für den Bereich Risikomodellierung / Validierung (m/d/w) in der Städteregion Aachen
Referenznummer: acjobs-st-21449

carrisma GmbH - Personalberatung - Vollzeitbeschäftigung
Start ab sofort - Online seit dem 07.11.2018


Job-Zusammenfassung

Unser Auftraggeber ist ein bundesweit tätiges Finanzinstitut eines namhaften Weltkonzerns mit Sitz in NRW. Als Spezialbank offeriert Sie eine umfangreiche Produktpalette mit dem Schwerpunkt auf Finanzierungs- und Leasingkonzepten und weist eine beständig starke Wachstumsdynamik auf. Unbedingte Kundenorientierung und hohe Servicequalität bestimmen die Unternehmenstätigkeit. Die konsequent zielorientierte Teamarbeit, welche hohe Eigenverantwortung und Freiraum für Kreativität ermöglicht, steht im Fokus des Personalmanagements, das geprägt ist von Respekt gegenüber dem Menschen.
Die Position ist aufgrund einer Elternzeitvertretung zunächst auf 22 Monate befristet. Chancen auf eine unbefristete Übernahme sind gegeben.Als Teamplayer sind Sie in das Team Riskmonitoring eingebunden. Sie beteiligen Sie sich mit Ideen und Know-how aktiv am Aufbau und der Weiterentwicklung von Modellen und Systemen zur Planung und Steuerung der Kreditrisiken im Retail- und Wholesalebereich. Ein breitgefächertes und fachlich anspruchsvolles Aufgabenspektrum. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der Entwicklung, Überwachung und „Wartung“ der Methoden/Verfahren zur Validierung der eingesetzten Risikobewertungsmodelle für Kreditentscheidungen und Kreditrisiken. Ihre Aufgaben im Einzelnen:

Abstimmung von Validierungsmethoden für komplexe Modelle unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
Auswahl, Entwicklung und Umsetzung der Validierungstools
Regelmäßige Überprüfung der eingesetzten Modelle
Enge Zusammenarbeit mit den Risikomodellierern im Rahmen der Pflege, Weiterentwicklung  von datenbankbasierten mathematisch-statistischen Methoden zur Quantifizierung und Limitierung der Kreditrisiken
Kontrolle einer zuverlässigen Datenqualität.
Ableitung und Erstellung von Kredit bzw. MA-Risk Risikoberichten
Überwachung und Analyse der Ergebnisse von Kreditrisikoberichten mit den Kollegen
Pflege der Dokumentation zu den eingesetzten Methoden der Validierung und den eingesetzten Modellen
Intensiver Austausch und Kommunikation mit den lokalen Organisationen des Unternehmens in vielen europäischen Ländern, die im Bereich Risikomodellierung und Management von Deutschland aus gesteuert werden
 
Abgeschlossenes Studium der Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Statistik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt auf quantitativen analytischen Verfahren
Praxiserfahrung im Rahmen umfangreicher Praktika, Arbeit als wissenschaftlicher Hilfskraft am Lehrstuhl oder 1-2 Jahre Berufserfahrung auf Unternehmensseite (z. B. Banken, Versicherung) von Vorteil
Hohe Lernmotivation sowie die Fähigkeit, analytisch abstrakt zu denken
Sicherheit im Umgang mit quantitativen Daten
EDV-Kenntnisse (Schwerpunkt Datenbanken, Kalkulationssysteme, Statistiksoftware)
Sie suchen eine intellektuelle Herausforderung, die auch starke kommunikative Fähigkeiten voraussetzt
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für Sie selbstverständlich.
Teamorientierung rundet Ihr Profil ab

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Referenznummer acjobs-st-21449 an.


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